運用成績報告(2019年9月末)

こんにちは、ぽんとんです。

9月分の成績をお知らせします。

総資産の比率

9月末の比率はこんなかんじになりました。

【前月比リターン】 +1.31%

【年初来リターン】 +12.71%

各チームのポートフォリオ

3セクター均等チーム

セクター 銘柄 保有比率 レバレッジ
ナスダック100 インベスコ QQQ トラスト シリーズ1(QQQ) 6.38% 2.49倍
iFreeレバレッジ NASDAQ100
GMOクリック証券CFD 米国NQ100
米国生活必需品
セクター
バンガード・米国生活必需品セクターETF(VDC) 16.06% 1.00倍
米国ヘルスケア
セクター
バンガード・米国ヘルスケアセクターETF(VHT) 11.59% 1.34倍
Direxionデイリーヘルスケア株ブル3倍ETF(CURE) 

このチームは今回はあまり変わっていません。

このチーム全体でのレバレッジは1.41倍程度です。

レバレッジ分を含めて考えると保有比率は下図のようになり、ほぼ均等を維持しています。

ヘッジチーム

アセット 銘柄 保有比率
ゴールド SMT ゴールドインデックス・オープン[為替ヘッジあり] 6.50%
仮想通貨 リップル(XRP) 0.72%
ネム(XEM)
インフラファンド タカラレーベン・インフラ投資法人(9281) 4.19%
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283)
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(9284)
エネクス・インフラ投資法人 
DirexionザックスMLP高配当インデックスETF(ZMLP) 

ソーシャル
レンディング

SBISL メガソーラーブリッジローンファンド 1.19%
SBISL バイオマスブリッジローンファンド
株ショート GMOクリック証券CFD 日本225 0.98%
外貨定期預金 米ドル 1.71%
待機資金

6.60%

このチームもあまり変化はありません。
金(ゴールド)の上昇はそろそろ息切れな感じですね。

あいかわらず日経225がなかなか下げてくれず、CFDで持っている日本225ショートを決済するタイミングが来てくれません。

米ドルの定期預金は一部満期が来たため待機資金に移動しました。

FXチーム

運用方法 通貨ペア 保有比率
自動売買
(トライオートFX)
米ドル/フラン ロング 4.12%
豪ドル/NZドル コアレンジャー 1.42%
自動売買
(トラリピ)
ユーロ/円 ハーフ&ハーフ 3.95%
カナダドル/円 ロング 3.08%
豪ドル/USドル ロング 4.89%
NZドル/米ドル ハーフ&ハーフ 11.06%
スワップ投資 ユーロ/円 ショート 6.79%
ポーランドズロチ/円 ロング

7.16%

米ドル/フラン ロング

1.42%

トライオートFXで塩漬けにしていた「豪ドル/NZドル ロング」は最近のNZドル安のために自然に解消されました。
そのかわりトラリピの「NZドル/米ドル」は同じ理由によりどんどんポジションが増えていっているようです。

「ユーロ/ズロチスワップさや取り戦略」のほうですが、このところずっと買い場が続いていたので誘惑に負けてしまい、SBI証券にてポジションを増やしました。

あと、後述の新しい投資戦略で「米ドル/フラン」のロングでスワップ狙いの投資を行うことにしましたので、それを見据えて今回少しポジションを持ってみました。

楽天VTIとの成績比較

続いて、総資産や各チームの成績を、ベンチマークとしている楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)と比較してみたいと思います。

緑が「3セクター均等チーム」、オレンジが「ヘッジチーム」、紫が「FXチーム」、青がその3つを合わせた「総資産」です。
いつものように毎日集計しているわけでなないので波形は丸められていて大雑把です。

赤い線はベンチマークとしている「楽天VTI」です。基準価額をモーニングスターのサイトからダウンロードしてグラフ化しました。

現在のアセットアロケーション体制をスタートした昨年10月31日終値の価格を0%として、今年9月30日終値までの結果です。

・総資産 … 5.96%
・3セクター均等チーム … 1.54%
・ヘッジチーム … 21.79%
・FXチーム … 4.60%

・楽天VTI(ベンチマーク) … 6.10%

緑の「3セクター均等チーム」は単体で、ベンチマークの「楽天VTI」を超えることが目標です。今回は差が少し広がった印象です。

青の「総資産」で見たときもベンチマークの「楽天VTI」を超えることが目標です。
こちらは月末時点ではほぼ同水準になりました。最初から全資金を「楽天VTI」に投入するのと同じじゃん、っていう気になってきます…

現在のアセットアロケーション体制は昨年10月末からはじめましたが、ここでいったん終了しようと思います。
次回10月末からは新しいアセットアロケーションによる投資をしてきたいと思います。

この1年弱、何度か株の下落局面がありましたが、ゴールドやリート、インフラファンドやFX自動売買にも分散投資することで、下落耐性がつくことはわかりました。

ただ、株の上昇局面ではついていけず、結局ただチャートがマイルドになるだけにとどまっていました。

FXチームに至ってはチャートをマイルドにする分散効果は効いているけど株との相関性も結構あるように感じました。レバレッジをかけてリスクをとっている割にこんなだとあまり意味がないのではと。

それだったら株に債券を混ぜる王道的なアセアロでいいような気がしてきます。
色々なアセットを混ぜて管理する手間はかからないし。

でもそれじゃ面白くないので、次のフェーズでは今流行りの「グローバル3倍3分法」の思想を参考にアレンジした新しい投資戦略で運用していこうと思っています。

目標は、下落は抑えて上昇は株並みに!

です。

次回の記事では今考えている新しい投資戦略を公開したいと思います。

では本日はこれにて。

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※当ブログで紹介した銘柄は、売買を推奨するものではありません。
また過去の成績が良いからと言って将来も同様に良い成績になるとは限りません。
実際の投資行動にあたっては、ご自身の判断にて行ってくださいますようお願いいたします。

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