『VTI越えポートフォリオ』を考えてみた(その2)

こんにちは、ぽんとんです。

前回、「VTI」を越えてみたいということで、「VTI」よりローリスクでハイリターンなポートフォリオを模索してみました。

こんにちは、ぽんとんです。 私は米国株に投資をする際には、VTIを主軸に考えていました。 米国の株式のほとんどを...

で、「QQQ」50% +「VDC」50% が結構イケてるかも。
と思ったので、改めて見ていきます。

「QQQ」50% +「VDC」50%

直近10年、年一回リバランスしたときの「VTI」とのパフォーマンス比較です。


青:QQQ 50% + VDC 50%
赤:VTI 100%

青の「QQQ」50% +「VDC」50%は、リーマンショック後、コンスタントに「VTI」を引き離しています。

シャープレシオが0.82と、「VTI」の0.58より大きいので、効率よくリターンを出していることが分かります。

また、ソルティノレシオが1.28と、「VTI」の0.84よりも大きいので下落局面にも強そうです。
実際リーマンショックでの下げも「VTI」の-48.15%に対して、-36.88%で済んでいます。

直近3年だとどうでしょうか。

青:QQQ 50% + VDC 50%
赤:VTI 100%

ここ最近のVDCの不調っぷりが影響しているのでしょうか、この1,2か月で「VTI」に追い抜かれてしまいました。

それでもソルティノレシオや最大ドローダウンは「VTI」より良い数字なので、下落耐性は健在です。

長期的にみれば「QQQ」50% +「VDC」50%は、「VTI」よりリターンが高く効率的で、しかも下落局面にも強いので安心。まさしく私が求めていた理想のポートフォリオです。

では他にはもっといい組み合わせはないものか、ということで「VDC」の代わりに同じくディフェンシブなヘルスケアセクターの「VHT」と差し替えるとどうでしょう?

「QQQ」50% +「VHT」50%

直近10年チャートと3年チャートです。


青:QQQ 50% + VDC 50%
赤:QQQ 50% + VHT 50%
橙:VTI 100%

赤いほうが「QQQ」と「VHT」の組み合わせです。
「VTI」はおろか、先ほど見た青の「QQQ」と「VDC」の組み合わせよりも良いリターンをあげてますね。
『VTI越えポートフォリオ』と言ってよいのではないでしょうか。

ただ、リーマンショック後の5年は青の「QQQ」と「VDC」の組み合わせよりも劣っていて、その後の5年で逆転しているので、得意な時期、不得意な時期がある感じでしょうか。
2015年ごろはバイオブームに翻弄されている印象もあります。

好き嫌いで言うと、青の「QQQ」と「VDC」の組み合わせのほうが安定的で好きです。

なんかいろいろな組み合わせを探るのが楽しくなってきました。

では、「QQQ」「VDC」「VHT」の3均等とかだとどうでしょう?

「QQQ」33.34% +「VDC」33.33% +「VHT」33.33%

直近10年チャートです。


青:QQQ 50% + VDC 50%
赤:QQQ 50% + VHT 50%
橙:QQQ 33.34% + VDC 33.33% + VHT 33.33%
緑:VTI 100%

橙色の3均等は、リターン的には青の「QQQ」50%と「VDC」50%の組み合わせと同程度ですね。
でもソルティノレシオや最大ドローダウンを見ると、より下落耐性があるようです!
もしかしてこの組み合わせ、かなりいいかも!!

直近3年だとどうでしょうか。

青:QQQ 50% + VDC 50%
赤:QQQ 50% + VHT 50%
橙:QQQ 33.34% + VDC 33.33% + VHT 33.33%
緑:VTI 100%

おっと…。
直近3年だと「VTI」にも劣ってますが、まぁそういう時期だってあるでしょう。

私は長期投資をやるつもりなので、短期の成績不調はあまり気にしません。
長期目線で見ればいい感じの『VTI越えポートフォリオ』だと思います。

あくまで過去のデータの比較上のものなので、これからも「VTI」を越えていくかどうかはわかりませんが、この「QQQ」「VDC」「VHT」3均等は、ハイテクやバイオで攻めつつ、ディフェンシブの割合もしっかりしていて、攻守のバランスが取れていそうなので気に入りました。

自分のポートフォリオにも入れていきたいと思うようになってきましたが、もうちょっといろいろみていきたいと思います。

では本日はこれにて。

▼▼ブログランキングに参加しています。応援いただけると励みになります。
にほんブログ村 株ブログへ

※当ブログで紹介した銘柄は、売買を推奨するものではありません。

また過去の成績が良いからと言って将来も同様に良い成績になるとは限りません。

実際の投資行動にあたっては、ご自身の判断にて行ってくださいますようお願いいたします。

スポンサーリンク







シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク