こんばんは、ぽんとんです。
5月もなかなかハードな展開の一か月でした。
そろそろリセッションがささやかれているので、私のポートフォリオも守りにシフトしていこうとしています。
現金比率を高めようとして、S&P500が一瞬弱気相場入りしたところで、損切りしたりしたのですが、そのとたんに株価が上昇して結局ふるい落とされただけといういつものパターンにやられたりしています。
ほっとけばいいのに無駄に売買をしてしまうんですよね。
資産構成
ポートフォリオ
5月末時点でのポートフォリオは上図のようになっています。
（オプション、CFD、FXは必要証拠金ベースの比率です。）
セクター比率
セクター比率は上図のようになっています。
（証拠金余力は現金に含めています。）
個別株はだいぶ断捨離をしました。
グラフ上では現金比率が高いように見えますが、キャッシュポジションを大幅に高めた、というわけではありません。
一時的ではありますが、CFDでS&P500を高いレバレッジをかけて保有しているため、グラフの中の待機資金（現金）のうち32%程度は、実際にはS&P500インデックスに投資していることになります。
では中身を詳しく見ていきます。
資産詳細
銘柄内訳
| 9433 | KDDI | 5.16% |
| 2563 | iシェアーズ S&P500 米国株 ETF （為替ヘッジあり） | 3.72% |
| 1678 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty50連動型上場投信 | 3.69% |
| MSFT | マイクロソフト | 2.54% |
| 1627 | NEXT FUNDS 電力・ガス（TOPIX-17）上場投信 | 2.44% |
| 1621 | NEXT FUNDS 医薬品（TOPIX-17）上場投信 | 2.07% |
| UNH | ユナイテッドヘルス | 1.99% |
| 1655 | iシェアーズ S&P500 米国株 ETF | 0.09% |
| 待機資金 | 42.55% | |
| オプション | 日経225 | 1.95% |
| オプション | ロイヤルティ・ファーマ | 0.28% |
| CFD | S&P500 ロング | 3.13% |
| FX | 豪ドル／NZドル 手動トラリピ ダイヤモンド戦略 | 2.67% |
| FX | ユーロ／ポーランドズロチ ショート | 0.64% |
| 証拠金余力 | 27.09% | |
個別株売買行動
個別株の具体的な売買行動は下記の感じです。
【全売却】
・HDV iシェアーズ 米国高配当株ETF
・IXC iシェアーズ グローバルエネルギーETF
・CCL カーニバル
・DAL デルタ航空
・MAR マリオット・インターナショナル
・ODFL オールド ドミニオン フレイト ライン
・AWK アメリカン ウォーター ワークス
・NEE ネクステラ エナジー
・EURN ユーロナブ
・1605 INPEX
・1963 日揮ホールディングス
・3048 ビックカメラ
・4519 中外製薬
・8002 丸紅
・8766 東京海上ホールディングス
・9101 日本郵船
【一部売却】
・1655 iシェアーズ S&P500 米国株 ETF
・2563 iシェアーズ S&P500 米国株 ETF（為替ヘッジあり）
・UNH ユナイテッドヘルス
【買い足し】
・9433 KDDI
【新規組み入れ】
・1627 NEXT FUNDS 電力・ガス（TOPIX-17）上場投信
・1621 NEXT FUNDS 医薬品（TOPIX-17）上場投信
米国株は弱気相場入りした瞬間に『マイクロソフト（MSFT）』『ユナイテッドヘルス（UNH）』を残して個別株はすべて損切りしました。
もちろん損切りしたときが直近の底だったなんて、い、いつものことだから全然気にしません！
日本個別株もリセッションが怖くなってきたので、ディフェンシブかつ調子のよい『KDDI』を残して撤退。
『日揮』や『東京海上』など、撤退した翌日から爆上げを始めたのはいつものことなので、べ、別に悔しくなんかないんだからねっ！！
その後リセッションに強そうな公益系やヘルスケア系の国内ETFを買い増ししました。
S&P500のETFはポジションを大幅に解消していますがこれは一時的なものです。
これは評価損が結構膨らんでいたので、ここらで一旦損出しして、年初に利確したときに源泉徴収された税金を取り戻すためです。
その処理をしている間もエクスポージャーは保っておきたかったので、応急処置としてCFDのほうでレバレッジを高めてS&P500を保有しています。
米国株オプション売買行動
米国株オプションは『VTI』『キャロン・ペトロリウム（CPE）』『ノルディック・アメリカン・タンカーズ（NAT）』『カーニバル（CCL）』でPUT売りを行っていましたが、満期が来る前にこちらもやはり撤退をしたため、含み損を確定しました。
現在は『RPRX』のPUT売り（ターゲットバイイング戦略）を行っています。
日経225オプション売買行動
日経225オプションですが、ファーのPUT売りやATM近辺のCALL買いなどを短期で行い微益。
現在は下目線でファーのCALL売りをちょこちょこ行いつつ、P26750とP26250のデビットスプレッドを組んでますが、月末に株価上昇中なので含み損がでています。
デビットスプレッドは損失限定とはいえ、6月限のSQまでに株価が今の水準だと損失が出るので、今のうちに損切りするか、SQまでに株価が大きく下がるのを待つかを悩んでいます。
CFD売買行動
前述のとおり株のほうでS&P500のETFを一旦手放しているので、それに相当する分のポジションをCDFで保有しています。
その他、『金』『シェブロン（CVX）』『英国FTSE100』『米国NASDAQ100』などをスポットで売買していましたが、あまりうまくいきませんでした。
FX売買行動
FXのほうは引き続き『豪ドル／NZドル』で手動トラリピのダイヤモンド戦略と、『ユーロ／ポーランドズロチ』ショートのスワップ狙いの戦略を継続中です。
『豪ドル／NZドル』はあまり約定せず動きが少なかったです。
『ユーロ／ポーランドズロチ』ショートのほうはジワジワ下がってきたので、含み益もジワジワ増えてきています。スワップのほうも順調にジワジワ増えてきています。
ただリセッションが来ればこれらの利益が一気に吹っ飛びかねないので、慎重に監視していなければならないかと思っています。
今後の投資行動
この後本当にリセッションが来てここからもう2、30%下げていくのか、あるいはもう底を打っていて株価が元に戻っていくのかはわかりませんが、これから0.5％の利上げが複数回あるとすればこのまますんなり株価が元に戻っていくこともないような気がします。
なので、ここから数か月は株のポジションを少し軽めにするか、ディフェンシブな銘柄に乗り換えて、その間にオプションやFXのほうに力を入れていこうかと考えています。
成績
5月の成績（5/1～5/31）
年初来の損益率（週末ベース）
5月の成績は、
【設定来（2017年2月～）】：+49.04%
【年初来】：-7.77%
【前月比】：-2.05%
でした。
じわじわ資産を削られている感じです。
どうやって資産を守っていくか、戦略を考えるのが楽しいです。
楽しいだけで実際には守れていないのですが…
ではまた。
▼▼ブログランキングに参加しています。応援いただけると励みになります。
にほんブログ村
※当ブログで紹介した銘柄は、売買を推奨するものではありません。
実際の投資行動にあたっては、ご自身の判断にて行ってくださいますようお願いいたします。