こんばんは、ぽんとんです。
2月頭から運用を始めた『ぽんとん式米国8種ポートフォリオ』はコロナショックの直撃を受けたにもかかわらず、現在はうまくコロナバブルに乗ることができて設定来プラスになるまで回復しております。
このポートフォリオは6つの米国個別株『MSFT』『LMT』『ADBE』『V』『SPGI』『NEE』と半導体ETFの『SMH』、米国債3倍レバレッジの『TMF』で構成していています。
他のポートフォリオよりダントツ成績がいいので、個別株ってスゲー！って思っているところなのですが、そんな時に先日「米国会社四季報」を買って以来、個別株オモシロー！って夢中になってしまい、個別株だけのポートフォリオを試してみたくなってきました。
というわけで今回、米国個別株で私が考える最強デッキを組んでみました。
組むうえで条件を付けました。
１、米国個別株だけで構成すること。ADRはあり。
２、過去のバックテストで『ぽんとん式米国8種ポートフォリオ』と同等以上の成績をあげていること。
３、債券など他のアセットでヘッジしないこと。株のヘッジは株のみで行う。
（今後ゼロ金利政策になっていくと債券は上値上昇余地が限られヘッジとしての魅力が薄れそうですし…）
４、レバレッジはかけないこと。CFDを使えば個別株にレバレッジをかけれますが、今回は現物のみで。
５、時価総額の巨大なGAFAMは組み込まないこと。これらを使うと簡単に条件達成できて面白くないので。
では今回考えたポートフォリオ大公開です！
| ティッカー | 銘柄 | 比率 | ||
| AWK | アメリカン・ウォーター・ワークス | 20.0% | ||
| UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 10.0% | ||
| ZTS | ゾエティス | 10.0% | ||
| CME | シーエムイー・グループ | 10.0% | ||
| ODFL | オールド・ドミニオン・フレイト・ライン | 10.0% | ||
| TMUS | Tモバイル | 10.0% | ||
| DPZ | ドミノ・ピザ | 10.0% | ||
| POOL | プール | 10.0% | ||
| FICO | フェア アイザック・コーポレーション | 10.0% | ||
公益セクターでディフェンシブな水道株の『AWK』を多めにしました。
そのほかは均等に分けています。
ヘルスケアセクターからは代表格の『UNH』と、ペット家畜関連に強い『ZTS』。
金融セクターからは先物取引所で有名な『CME』。
一般消費財セクターからトラック輸送の『ODFL』、ひふみ投信組み入れトップの『DPZ』、チャートの伸び方が綺麗なスイミング用品の『POOL』。
コミュニケーションセクターからはスプリントとの合併なるか『TMUS』。
コロナショックでさらなる飛躍を遂げる情報技術セクターからは『FICO』。多めになりがちなこのセクターは少なめにしたかったのでこの１社だけチョイス。
それでは、この組み合わせのバックテストです。
『ZTS』のデータが短いので2013年3月から2020年4月までのパフォーマンスになります。
※portfoliovisualizer.comにて作成
青が今回の試したポートフォリオで、赤が『ぽんとん式米国8種ポートフォリオ』です。
そして黄色が一時期流行したROKOHOUSEさん提唱の『レバレッジドポートフォリオ（リスク：大）』です。
緑はS&P500ETFの『SPY』です。グラフは対数目盛です。
今回の試したポートフォリオは『ぽんとん式米国8種ポートフォリオ』とほぼ同程度の成績を達成できており、債券によるヘッジがなくてもシャープレシオや下落耐性を示すソルティノレシオが更に改善できています。
最大下落率が-8.02%（2018年のクリスマスショック時）に抑えているのも長期で保有するうえで安心感があります。この起伏の小さい安定した右肩上がりは魅力的です！
『ぽんとん式米国8種ポートフォリオ』では米国債3倍レバレッジの『TMF』を組み込んで株のヘッジしています。これは『レバレッジドポートフォリオ』や『グローバル3倍3分法ファンド』の影響を受けた結果です。
『レバレッジドポートフォリオ』や『グローバル3倍3分法ファンド』を初めて知ったときは過去のバックテストのS&P500に対するアウトパフォームっぷりがスゲー！と思い、その手法や思想に感銘を受けたものでした。
でも今回の試みでは、レバレッジをかけてリスクを上げたり債券を入れて株と相殺したりしなくても、現物の個別株だけで十分戦いようがある、ということも分かりました。
ただあくまで過去のデータを見て選んだ銘柄の、過去の一時期を切り抜いたバックテストです。リーマンショックの時どうだったかもわからないし、今後もこの通りうまくいくかなんてわかりません。もちろん為替の影響も考慮していませんし。
将来どうなるかわからないんですけど、とはいえ、このチャートを見てしまったらもはや実際に投資してみないわけにはいきません。
というわけで来月からは全力買いに切り替えて、米国株だけのポートフォリオ、試してみます！！
あ~あ、また試したい病が止まってくれない…。
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※当ブログで紹介した銘柄は、売買を推奨するものではありません。
また過去の成績が良いからと言って将来も同様に良い成績になるとは限りません。
実際の投資行動にあたっては、ご自身の判断にて行ってくださいますようお願いいたします。