こんばんは、ぽんとんです。
レイバーデー明け、米国CPI後の急落、FOMC後の続落、円売り為替介入、英国金融政策の波乱など、激動の一か月でした。
株については今まで下目線でだったので、ようやくまとまった下げが来てくれ私的には良かったのですが、通貨のほうも一方的に大きく動いたため、FXの手動トラリピのほうでレンジ越えの大やけどを負ってしまいました。
そんな9月の運用成績報告、始めます。
9月の成績（9/1~9/30）
9月の成績は、
【前月比】：-5.44%
【年初来】：-12.41%
【設定来（2017年2月～）】：+39.97%
でした。
当月は久々の大損失になりました。
ある程度現金比率があるにも関わらず、円建てのSP500インデックスと同等か、若干成績悪いくらいの水準かと思います。
＜年初来の損益率グラフ＞
＜設定来（2017年2月～）の損益率グラフ＞
資産構成
ポートフォリオ
9月末時点でのポートフォリオは上図のようになっています。
※デリバティブは必要証拠金ベースの比率です。
※「待機資金」とデリバティブの「証拠金余力」は統合して「現金」としています。
| 1655 | iシェアーズ S&P500 米国株 ETF | 6.29% |
| 2563 | iシェアーズ S&P500 米国株 ETF （為替ヘッジあり） | 14.59% |
| 1678 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty50連動型上場投信 | 4.57% |
| 1478 | iシェアーズ ジャパン高配当 ETF | 11.83% |
| MSFT | マイクロソフト | 2.54% |
| 1414 | ショーボンド | 2.48% |
| UNH | ユナイテッドヘルス | 2.32% |
| 9041 | 近鉄グループ | 1.91% |
| 1377 | サカタのたね | 1.91% |
| 投資信託 | ピクテ iTrust バイオ | 1.76% |
| 8174 | 日本瓦斯 | 1.63% |
| 9369 | キユーソー流通システム | 1.52% |
| 1621 | NEXT FUNDS 医薬品（TOPIX-17）上場投信 | 1.48% |
| 9142 | JR九州 | 1.24% |
| 1627 | NEXT FUNDS 電力・ガス（TOPIX-17）上場投信 | 1.20% |
| 先物・オプション | 4.71% | |
| FX・FXオプション | 5.70% | |
| CFD | 1.65% | |
| 現金 | 30.69% | |
セクター比率
セクター比率は上図のようになっています。
※デリバティブの証拠金余力は現金に含めています。
投資行動
株式の投資行動
株式の具体的な売買行動は下記の感じです。
【新規組み入れ】
・1621 NEXT FUNDS 医薬品（TOPIX-17）上場投信
【買い足し】
・1655 iシェアーズ S&P500 米国株 ETF
・2563 iシェアーズ S&P500 米国株 ETF （為替ヘッジあり）
・1678 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty50連動型上場投信
・1478 iシェアーズ ジャパン高配当 ETF
【全売却】
・4528 小野薬品工業
・4519 中外製薬
・ACLX アーセルクス
【買い足し → 一部売却】
・9142 JR九州
【買い足し → 全売却】
・9202 ANA
今回の下げではインデックス系のETFを少しづつ買っていくことにしています。
前回６月の下げでは全然買わずにその後の上昇を指をくわえてみているだけになって悔しかったので。
インデックス系ETF以外では、小野薬品などのヘルスケア系個別株はチャート的にあまり魅力を感じなくなったので処分しました。
そのかわりに『NEXT FUNDS 医薬品（TOPIX-17）上場投信』を少し購入しました。
旅行関連ではインバウンド期待で『ANA』を買って微益を取りました。
『JR九州』は保有分を利確しようとしていたのですが売り買いを間違えて発注してしまい、買い足しの形になってしまいました。
それに一週間くらい気づかずにいたのですが、結果、配当権利を取った上に株価も上がっていて、利益がとれました。
先物・オプションの投資行動
【日経225オプション】
日経225オプションですが、9月限は月初にちょこちょこ小さめのスプレッドを組んで結果微損。
10月限も機動的に売買していたのですが、現時点で決済分は微損です。
10月限でまだ決済していない保有分についてですが、私にしては珍しく上目線に切り替えたので現在コールのデビットスプレッドとプットのクレジットスプレッドを組んでいます。
プットのクレジットのほうは結構ファーなので、大地震が起きたりプーチンが核を使わなけれればSQまで逃げ切れると思うのですが、コールのデビットのほうは、さすがに今の下落相場では上昇するなんてありえないかもしれないので、状況に応じてコール買いの部分は切るかもしれません。
あと下目線だったころのファーコール売りで結構な含み益が出ているのでこのままSQで利確となる見込みです。
【日経225先物・TOPIX先物】
前回から持っていた日経225ミニのショートとTOPIX先物ミニのロングでNT倍率ショートのポジションは、結局損失を確定しました。そのまま持っていれば結構な利益が出たはずなので、タイミング誤りました。
【日経225VI先物】
前々回から引き続き保有していた9月限の日経VI先物ロングは結局SQ日直前まで値を戻さず爆損を確定させてしまいました。その後日経VIは上昇。
2カ月待ったのに結局戻らず、損を確定した直後から暴騰していく無慈悲さと自分の運のなさに愕然としております。
悔しかったのでその後10月限と11月限のVI先物ロングを少量購入して少し上がったところで利確。
9月限の損失の1/4程度は取り戻しましたが、これまたもう少し持っていればもっと利益が伸ばせていたはず。タイミング誤りました。
【米国株オプション】
米国株オプションは下目線で『QQQ』のプットデビットを組んでいましたが、途中で上目線に切り替えたため、プット買のほうは利確。残ったプット売りのほうは残してターゲットバイイング戦略に切り替えました。
あと、年末に向けて株価がある程度回復することを見込んで、1月中旬くらいの満期のVTIコールを買っています。
FX・FXオプションの投資行動
【現在実施中のFX・FXオプションの戦略】
| AUD/NZD | ・手動トラリピ ダイヤモンド戦略（auカブコム） |
| NZD/USD | ・手動トラリピ ハーフ＆ハーフ戦略（auカブコム） |
| EUR/GBP | ・手動トラリピ ハーフ＆ハーフ戦略（auカブコム） |
| EUR/PLN | ・ショートのスワップ戦略 + カバードプット（サクソバンク） |
【手動トラリピ】
『豪ドル／NZドル』は当月もまたまた一方的に上昇していき含み損増加中です。
ついにレンジを上抜けしてしまいました。
以前から心配していた通りこの戦略、完全にオワコンです。
そして『NZドル／米ドル』のほうも株に連動しているのか、一方的に暴落。
これまた信じられないくらい含み損が増加しました。
『ユーロ／ポンド』のほうも英国のあべこべな金融政策に振り回されてポンドが暴落。
それに巻き込まれ含み損増大。
３通貨ペアだけだともう全然分散になっていないです。
『豪ドル／NZドル』は〇〇ショック時みたいなときは下落するはずなので、想定なら『NZドル／米ドル』の下落と相殺する予定だったのになぁ。
もう少し様子を見て撤退も視野に入れていきます。
【網掛けＦＸ + カバードコール（プット）】
通貨オプションの実験も兼ねてリベンジを始めた『ユーロ／円』の網掛けFXですが、3度目のチャレンジも3か月持たず損失を確定し撤退をしました。
こんな円安がひどい相場でやるものではないです。
撤退していなければさらなる爆損を生んでいたはずと考え、これで良しとします（全然よくないけど）
【スワップ戦略 + カバードプット】
『ユーロ／ポーランドズロチ』は値動きが大きいので、上で売って下で決済する戦略に変更。早速、上昇トレンドラインの下限にタッチしたところでいったん全ポジションを利確しました。
そしてすぐに前回売り値まで上昇してきたので、再びショートポジションを取りました。
ちょっと発注ミスがあり想定より全然低いところで入ってしまいましたが、自分にしては今回の作戦はナイスタイミングでした。
【その他、順張りトレード】
前回の終わりでちらっと言いましたが、オプションにしろ手動トラリピにしろ、逆張りの戦略ばかりでいつも失敗しているので、今回から順張り短期トレードを研究してみることにしました。
ちょこちょこ練習を始めてみると結構利益を出しやすいやり方なのかも！？と思えるようになりました。
今後この路線でもっと練習してみようかと思います。
あと、いろいろな銘柄を取引していると通貨ペアを間違えたり売り買いを逆にしてしまったりなど発注ミスを多く出してしまいました。
何だか最近発注ミスが多いので慌てず冷静に取引するよう気をつけなければと思います。
CFDの投資行動
・日本225 ショート 損切
・米国S500 ロング 利確
・米国NQ100ミニ ロング 損切
・イギリス100 ロング 利確
・金スポット ショート 利確
・銀スポット ロング 利確
・米国VI ロング 利確
合計すると結構利益になりました。
これらの中でも米国VIで大きく取れました。
日経VI先物9月限で大きく負けるのが見えていたのでロールオーバーするイメージで前回仕込んでおいたものでした。
金、銀などのコモディティ系のCFDに関してはこちらでも順張り思考でやっていこうと思います。
現在CFDでは米国S500と米国NQ100ミニのロングポジションを持っています。
こちらは長期投資の仮ポジションなので、利益があってもなくてもどこかのタイミングで決済し、同じタイミングで現物のS&P500のETFに乗り換えるつもりです。
今後について
さてS&P500はいよいよ月末に6月安値を越えて下落してきました。
このあと10月に反発するのか、はたまたリーマンショック時のチャートをなぞって大幅下落していくのか。
どうなるかわからないので、私のポートフォリオの長期投資の部分ではそろそろ通常通りのフルポジションに戻していこうかと思っています。
10月の結果はどうなっているか楽しみです。
水星逆行が終わるのでそろそろ落ち着いてほしいものです。
ではまた。
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※当ブログで紹介した銘柄は、売買を推奨するものではありません。
実際の投資行動にあたっては、ご自身の判断にて行ってくださいますようお願いいたします。