こんにちは、ぽんとんです。
前回、「VTI」を越えてみたいということで、「VTI」よりローリスクでハイリターンなポートフォリオを模索してみました。
で、「QQQ」50% +「VDC」50% が結構イケてるかも。
と思ったので、改めて見ていきます。
「QQQ」50% +「VDC」50%
直近10年、年一回リバランスしたときの「VTI」とのパフォーマンス比較です。
青：QQQ 50% + VDC 50%
赤：VTI 100%
青の「QQQ」50% +「VDC」50%は、リーマンショック後、コンスタントに「VTI」を引き離しています。
シャープレシオが0.82と、「VTI」の0.58より大きいので、効率よくリターンを出していることが分かります。
また、ソルティノレシオが1.28と、「VTI」の0.84よりも大きいので下落局面にも強そうです。
実際リーマンショックでの下げも「VTI」の-48.15%に対して、-36.88%で済んでいます。
直近３年だとどうでしょうか。
青：QQQ 50% + VDC 50%
赤：VTI 100%
ここ最近のVDCの不調っぷりが影響しているのでしょうか、この1，2か月で「VTI」に追い抜かれてしまいました。
それでもソルティノレシオや最大ドローダウンは「VTI」より良い数字なので、下落耐性は健在です。
長期的にみれば「QQQ」50% +「VDC」50%は、「VTI」よりリターンが高く効率的で、しかも下落局面にも強いので安心。まさしく私が求めていた理想のポートフォリオです。
では他にはもっといい組み合わせはないものか、ということで「VDC」の代わりに同じくディフェンシブなヘルスケアセクターの「VHT」と差し替えるとどうでしょう？
「QQQ」50% +「VHT」50%
直近10年チャートと３年チャートです。
青：QQQ 50% + VDC 50%
赤：QQQ 50% + VHT 50%
橙：VTI 100%
赤いほうが「QQQ」と「VHT」の組み合わせです。
「VTI」はおろか、先ほど見た青の「QQQ」と「VDC」の組み合わせよりも良いリターンをあげてますね。
『VTI越えポートフォリオ』と言ってよいのではないでしょうか。
ただ、リーマンショック後の５年は青の「QQQ」と「VDC」の組み合わせよりも劣っていて、その後の５年で逆転しているので、得意な時期、不得意な時期がある感じでしょうか。
2015年ごろはバイオブームに翻弄されている印象もあります。
好き嫌いで言うと、青の「QQQ」と「VDC」の組み合わせのほうが安定的で好きです。
なんかいろいろな組み合わせを探るのが楽しくなってきました。
では、「QQQ」「VDC」「VHT」の３均等とかだとどうでしょう？
「QQQ」33.34% +「VDC」33.33% +「VHT」33.33%
直近10年チャートです。
青：QQQ 50% + VDC 50%
赤：QQQ 50% + VHT 50%
橙：QQQ 33.34% + VDC 33.33% + VHT 33.33%
緑：VTI 100%
橙色の3均等は、リターン的には青の「QQQ」50%と「VDC」50%の組み合わせと同程度ですね。
でもソルティノレシオや最大ドローダウンを見ると、より下落耐性があるようです！
もしかしてこの組み合わせ、かなりいいかも！！
直近３年だとどうでしょうか。
青：QQQ 50% + VDC 50%
赤：QQQ 50% + VHT 50%
橙：QQQ 33.34% + VDC 33.33% + VHT 33.33%
緑：VTI 100%
おっと…。
直近3年だと「VTI」にも劣ってますが、まぁそういう時期だってあるでしょう。
私は長期投資をやるつもりなので、短期の成績不調はあまり気にしません。
長期目線で見ればいい感じの『VTI越えポートフォリオ』だと思います。
あくまで過去のデータの比較上のものなので、これからも「VTI」を越えていくかどうかはわかりませんが、この「QQQ」「VDC」「VHT」３均等は、ハイテクやバイオで攻めつつ、ディフェンシブの割合もしっかりしていて、攻守のバランスが取れていそうなので気に入りました。
自分のポートフォリオにも入れていきたいと思うようになってきましたが、もうちょっといろいろみていきたいと思います。
では本日はこれにて。
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