初詣で神様に日経225オプションでよい成績が取れますように、とお願いしたらその途端に日経225が大暴騰して、自分のコール売りポジションが焼かれるという悲惨な新年の幕開けを迎えたぽんとんです、こんばんは。
思い返せば昨年の5月にもお寺の仏様に日経225オプションでよい成績が取れますようにとお願いした途端に日経225が大暴騰して、自分のコール売りポジションが地獄の業火に焼かれるという悲惨なことがありました。
神様にも仏様にも見放されてるんでしょうか？
とはいえ市場全体は調子がよく、結果的に資産を大きく伸ばせた一か月でした。
では、そんな1月分の運用成績報告、始めます。
1月の成績（1/1~1/31）
【前月比】：+5.85%
【年初来】：+5.85%
【設定来（2017年2月～）】：+83.09%
＜年初来の損益率グラフ＞
今回から資産を２つのチームに分けてみました。
レバレッジバランスチームに入っている保険資産の金利が月一回月末に更新になるのでグラフの月初の部分で大きなブレが出ます。
今回は１１月末より金利が大きく下がったので保険資産が大きく上がり、日経225オプションの損失もかき消すくらいグラフの月初のところで上に跳ねています。
日経225オプションですが、月の前半で出した大きめの損失は、後半でめっちゃ頑張って８割がたを取り戻せたので、全体ではなんとか米国インデックス並みの成績で終われました。
＜設定来（2017年2月～）の損益率グラフ＞
資産構成
1月末時点で、チーム別の資産割合は下図のようになっています。
大体半々に分けてスタートさせました。
1．個別株チーム
個別株チームのポートフォリオは下記のようになっています。
今年から始めた新しい投資方針に沿って、１か月かけて個別株を買い集めました。
だいたい買いそろったのでこれらをベースに長期投資を続けていこうと思います。
＜セクター比率＞
＜国別比率＞
2．レバレッジバランスチーム
レバレッジバランスチームのポートフォリオは下記のようになっています。
こちらのチームも１か月かけて構築してきました。
あとはオルカンの一部をナスダック100に買い替えれば目標としている3セクター投資（ハイテク、生活必需品、ヘルスケア）のベースが出来上がります。
生活必需品セクター（XLP）とヘルスケアセクター（XLV）はサクソバンクの米国オプション口座で満期が1年半くらい先のLEAPSコールを買うことでレバレッジをかけたエクスポージャーを保有しています。レバレッジ倍率はそれぞれおよそ4.10倍と3.79倍です。
下図はレバレッジ倍率の勘案前後のエクスポージャーをグラフにしたものです。
今後について
今年から始めた新しい投資方針では日経225オプションの部分以外はほったらかしにするつもりなのでかなり暇です。
いろいろ弄りたい気持ちを押さえ、2024年も頑張っていきます。
ではまた。
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※当ブログで紹介した銘柄は、売買を推奨するものではありません。
実際の投資行動にあたっては、ご自身の判断にて行ってくださいますようお願いいたします。